金融市場分形理論的定義

1973年,曼德勃羅(B.B.Mandelbrot)在法蘭西學院講課時,首次提出了分維和分形幾何的設想。分形(Fractal)一詞,是曼德勃羅創造出來的,其原意具有不規則、支離破碎等意義,分形幾何學是一門以非規則幾何形態為研究對像的幾何學。由於不規則現 像在自然界是普遍存在的,因此分形幾何又稱為描述大自然的幾何學。

從整體上看,分形幾何圖形是處處不規則的。例如,海岸線和山川形狀,從遠距離觀察,其形狀是極不規則的。

在不同尺度上,圖形的規則性又是相同的。上述的海岸線和山川形狀,從近距離觀察,其局部形狀又和整體形態相似,它們從整體到局部,都是自相似的。當然,也有一些分形幾何圖形,它們並不完全是自相似的。其中一些是用來描述一般隨機現 像的,還有一些是用來描述非線性係統的。

曼德勃羅是想用此詞來描述自然界中傳統歐幾裏德幾何學所不能描述的一大類複雜無規的幾何對像。例如,彎彎曲曲的海岸線、起伏不平的山脈,粗糙不堪的斷面,變幻無常的浮雲,九曲迴腸的河流,縱橫交錯的血管,令人眼花僚亂的滿天繁星等。它們的特點是,極不規則或極不光滑。直觀而粗略地說,這些對像都是分形。

我這裏隻能簡單描述一下分形的定義:

(1)滿足下式條件

Dim(A)dim(A)的集合A,稱為分形集。其中,Dim(A)為集合A的Hausdoff維數(或分維數),dim(A)為其拓撲維數。一般說來,Dim(A)不是整數,而是分數。

(2)部分與整體以某種形式相似的形,稱為分形。

正如生物學中對「生命」也沒有嚴格明確的定義一樣,人們通常是列出生命體的一係列特性來加以說明。對分形的定義也可同樣的處理。

那麼我們為什麼要研究分形呢?首先,分形形態是自然界普遍存在的,研究分形,是探討自然界的複雜事物的客觀規律及其內在聯繫的需要。美國著名物理學家惠勒說過:今後誰不熟悉分形,誰就不能被稱為科學上的文化人。

由於認識到自然界充滿了某種稱為分形的事物,這使大多數人關注來自對我們周圍見到的最不規則而複雜的現 像:山巒和雲團的外形,星係在宇宙中的分佈,離家近點,金融市場價格的起伏等,做數學描述所取得的成果。取得這種數學描述的一條途徑在於找到「模型」。換言之,需構想或發現一些數學規則。

為看到分形是如何形成的,取一非常大的國際 像棋棋碟,在棋碟中心置一皇后,她是不容許移 動的。兵,容許它在棋碟上四個方向中的任何一個方向搬移,從棋碟邊緣上的隨便什麼起始點起步,按指示完成隨機的,或醉酒者那樣的走步。每一步的方向是從四個相等幾率的方向中選取的。當一個兵到達緊靠原始皇后的一個方格,它自己就變成新的皇后,也就不能進一步移 動了。最終,一個樹枝狀的,而不是網狀的皇后群體逐漸形成,被稱為「威頓-桑特DLA族」(「Witten Sander DLA cLUSTER」)。大規模電腦模擬已經證明DLA族是分形;它們差不多是自相似的。

在外行看來,分形藝術似乎是魔術。但不會有任何數學家疏於瞭解它的結構和意義。許多作為基礎的方程式被認為是純數學的一部分,對真實世界沒有任何用處,它所代表的真實自然現 像還從沒見過。最重要的是,正如已提到的,套用分形最活躍的領功能變數是在物理學,它們已說明處理了一些非常老的問題,也解決了某些嶄新的困難問題。

分形圖最後的副產品是它對年青人的吸引正重新喚起他們對科學的興趣。曼德布羅特集和其他分形圖現在出現在T血衫和招貼畫上,許多人希望這將使青年人感受到數學的美麗和富於表現,感受到它們和真實世界之間深奧的關係。

對於分形的描述我想已說的足夠了,金融市場中的分形形 像是普遍存在的,對於這種不規則的現 像和外表,你不能依賴那些靠二維世界和線性方程建立起來的技術指標來推測去向不定的市場趨勢,顯然你將出現許多錯誤。所以道氏理論哲學思想的偉大在於它可以過濾掉許多雜亂無章的分形外表,可以在下雨的一瞬間提醒你帶上雨傘再出門。認為在升勢中逆勢沽空或跌勢中持相反理論做多,都將會構成失敗,同樣,在雜亂無序的分形階段---狹幅碟整階段---去建倉也是注定不到50%的概率可以成功。

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指數點成交值TAPI

TAPI(Total Weighted Stock Index)意即:“每一加權指數點的成交值”。其理論依據是認為成交量是匯市發展的泉源,成交量值的變化會反映出匯市購買匯價的強弱程度及對未來匯價的展望;簡言之,TAPI是探討是每日成交值與指數間的關係。

1.計算公式

TAPI=每日成交總值/當日加權指數

2.運用原則

(1)加權指數上漲,成交量遞增,TAPI值亦應遞增,若發生背離走勢,即指數上漲,TAPI值下降,此為賣出訊號,可逢高出脫或於次日獲利了結。

(2)加權指數下跌,TAPI值上揚,此為買進訊號,可逢低買進。

(3)在上漲過程,匯價的明顯轉折處,若TAPI值異常拉遠,是為向下反轉訊號,持匯者應逢高賣出。

(4)在連續下跌中,匯價明顯轉折處,若TAPI值異常拉近,是為向上反轉訊號,持匯者可逢低分批買進。

(5)TAPI值無一定之高點,低點,必須與大勢K線或其它線路研判,不能單獨作用。

(6)由空頭進入多頭市場時,TAPI值需超越110,並且能持續在110以上,方能確認漲勢。

(7)TAPI值低於40以下,是成交值探底時刻,為買進訊號。

(8)TAPI值持續擴大至350以上,表示匯市交易過熱,隨時會回檔,應逢高分批獲利了結。

(9)TAPI值隨加權匯價指數創新高峰而隨之擴大,同時創新高點,是量價的配合。在多頭市場的最後一段上升行情中,加權匯價指數如創新高峰,而TAPI水準已遠不如前段上升行情,此時呈現價量分離,有大幅回檔之可能。大勢在持續下跌一段時間,接近空頭市場尾場時,TAPI值下降或創新低值的機會了也就愈小。

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EA入門系列四:自定義變量

一、訂做變量在使用前,必須先建立(定義),設定變量的類型和名稱。
建立時可同時賦值,也可以不賦值。名稱可以使用中文字元。
例:
int  mark;           建立一個整型變量,變量名為“mark”。
bool 是否報警=true;  建立一個邏輯型變量,變量名為“是否報警”,同時,賦初值“true”

二、類型和類型定義詞
訂做變量的基本類型有:
1、整形(int):就是整數,內含負整數
2、雙精度小數(double):可以簡單地理解為帶小數位的數
3、字元串型(string)。
4、邏輯型(bool):其值分別為“true、false”,即“真、假”,也可以寫成“1、0”(1真,0假)。
類型定義詞僅在建立變量時使用,後面使用變量時,就不能再加類型定義詞了

三、附加變量
附加變量就是在程式投入使用後,變量值容許使用者自由變更的變量,一般用作程式參數。
一般指標,例如MACD(12,26,9)參數輸入就是通過附加變量實現,(12,26,9)分別為三個附加變量的預設值。
定義附加變量隻需在變量定義語句前加“extern”
例:
extern int 週期=9;  建立一個整型附加變量,變量名為“週期”,預設值為9,容許使用者在程式外部修改參數值學習外匯交易賺錢

反轉K線詳解烏雲蓋頂

  反轉K線:烏雲蓋頂的英語名稱是“Dark Cloud Cover”,是一種看跌的K線群組合。在股票、期貨、外匯市場裏,在一段上升趨勢的末期,或在水平調整區間的上邊沿,市場價格在第1個交易日大力收陽,第2天卻高開低走,大幅下跌,跌幅達第1根陽線實體一半以下,這常常是一種見頂標誌,顯示後市價格失去上漲動能,可能轉而下跌,我們稱這種K線群組合為“烏雲蓋頂”。

  形態特徵:

  1、第1根K線為大陽線,承接前期上漲行情。

  2、第2根K線為大陰線,收市價深入第1根大陽線實體一半以下。若果全部吞噬該實體,就是看跌吞沒形態,見頂意味更強。

  備註:

  1、第2天的陰線下穿第1天陽線實體的程度越深,該形態構成頂部反轉可能性就越大,一般認為必須下穿過紅色實體的50%。若果沒有下穿過紅色實體中點,則最好等等,觀看後市有沒有進一步下跌信號。

  2、烏雲蓋頂發生在一個超長期的上升趨勢中,還是個禿頭禿腳的大陰線,反轉下跌形態更加確立。

  形態原理:

  市場本來處於上升趨勢中,有一天,出現一根大陽線。第2天市場開市向上跳空。此刻為止,買方完全掌握著主動權。然而市場並沒有繼續上衝,市場收市價在當日最低處,或接近最低處,並明顯的深深紮入了前一天實體內定。這意味著市場價格上升動力耗盡,買方策劃的最後一番上功失利,結果被賣方控製大局,形成下跌。

  交易策略:

  烏雲蓋頂是一個見頂標誌,預示價格可能會見頂回落。我們可以製定起始的空單策略,輕倉建空。在一段上漲趨勢中,不要被第1天的大陽線所迷惑,但也要觀看第3天走勢是否下跌,確定下跌形態。

  在烏雲蓋頂做空時候,一種設定止損的方法,是在第2天形成的K線高點之上設立止損單。

  另外,不要僅僅熟悉K線形態,而忽視關聯的策略——注意通過止損單,風險報酬關係等整體技術面的研習,來提高交易的勝算。這才是K線交易的正途。

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基礎技術分析

趨勢線及其運用

與基本面分析法不同,技術面分析法主要通過對匯率圖表的分析來判斷市場趨勢,作為分析匯率趨勢的主要分析方法之一,在我們日常的實際動作同樣具有重要意義。從本篇起我們開始對技術分析法的基本技巧進行探討。

市場存在趨勢

趨勢線就是定義一段時間內市場趨勢的線條,是判斷這個市場趨勢的最為直觀的表現。瞭解趨勢線首先要瞭解市場趨勢。

我們知道,技術分析法基於價格反映一切、歷史會重演和市場存在趨勢這三個前提假設,其中的“市場存在趨勢”就是技術分析方法的主要研究對像。市場趨勢主要有以下分類:

一、從趨勢方向性區分:外匯市場上匯率的波動主要有上升、下跌、持平三種主要情況,相應的,外匯市場的趨勢也分為:

上升趨勢:匯價上升,表示買家力量壓倒賣家佔了上風;

下降趨勢:匯價在某個區間上下重複,表示購買力與沽售壓力大致相等;

橫印趨勢:匯價下跌,表示沽售壓力大於購買力。

二、從趨勢效用性區分:1、大趨勢;2、小趨勢。

小趨勢是大趨勢形成的前提。當市場突破小趨勢,形成大的趨勢後,在較長的時間段內,市場價格往往不斷地循一個方向發展。

因此,我們研究趨勢線的目的就是要通過線條把這些趨勢在圖形上表現出來,繼而分析和判斷匯率變化趨勢。

趨勢線的畫法

外匯市場上我們通過記錄匯價的變化情況構成外匯走勢圖形,顯示匯價對市場力量起反應的連續情景,通過連線某個時間段內價格最高點和最低點,就可以畫出基本的趨勢線。我們以柱狀圖為例:

一種貨幣的價格的上升趨勢和下降趨勢,可以從連線價格的最高點和最低點所構成的直線判斷出來。畫法是把兩個或兩個以上的匯價最低點連線起來,形成的直線稱為上升趨勢線。把兩個或兩個以上的匯價最高點連線起來形成的直線,稱為下降趨勢線。

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技術指標——威廉指數W%R

說明
威廉指標是一種對市場的超買與超賣的情況進行分析的指標,同時也是對市場的強弱分界進行分析的指標,屬於分析市場短期買賣走勢的技術指標。
從威廉指標的計算公式可以看出,威廉指標WR的波動範圍是在0至100之內,也就是說威廉指標是一種有底線與頂線的指標,同時也是具有中位線的指標。

套用
1.當威廉指數低於20,市場處於超買狀態,行情即將見頂,20的橫線一般稱為"賣出線"。
2.當威廉指數高於80,市場處於超賣狀態,行情即將見底,80的橫線一般稱為"買入線"。

使用技巧
1.與相對強弱指數配合使用,充分發揮二者在判斷強弱市及炒買炒賣現 像的互補功能,可得出對大市走向較為準確的判斷。
2.當威廉指數與動力指標配合使用,在同一時期的股市週期循還內,可以確認股價的高峰與低穀。
3.使用威廉指數作為測市工具,既不容易錯過大行情,也不容易在高價區套牢。但由於該指標太敏感,在動作過程中,最好能結合相對強弱指數等較為平緩的指標一起判斷。

參數說明
W%R參數-預設值:5、20、60 。

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外匯技術分析的最重要指標:移動平均線(1)

搬移平均線(MA)這種技術指標,最富彈性,使用最廣泛。因為其構造方法可簡便,而且使用效果非常明顯,所以構成了絕大部分分析指標的基礎。其實質是一種追蹤趨勢的工具。其目的是在於事變和現實舊趨勢已經終結或是反轉,新趨勢正在形成的關鍵契機。但是正統的圖表分析從過來不企圖領先市場,搬移平均線也不例外,僅有實事發生後,它才會明確告訴我們,新的趨勢已經啟動了。不過從本質上來說,搬移平均線之後與市場的變化,較短的平均線,如5日,10日,的平均線,比40天的平均線更貼近價格的變化

      計算方法:MA=(close1+close2+.....+closeN)/N

      套用規則:對於上漲形態

      1、對於上漲的形式

(1)對於間接報價幣種,當搬移平均線持續下降後轉為平穩上升,而外匯從搬移平均線下方突破向上延伸時,是買入的信號。

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波浪分割需要修改嗎?

  波浪分割需要修改這一戒條,是與波浪必須走完才知道相呼應的。因為在波浪未走完之時,用現有波浪理論進行的走勢分析,必定是經常出錯,若果沒有波浪分割需要修改這一條,波浪理論一早就被市場的波浪掃地出門了。其功能不是為了捕捉波浪而設,而是為波浪理論係統自完其說,為波浪大師能在每次出錯之後,找到體面下台的遁詞。有些波浪大師甚至還振振有詞地宣稱,任何無需修改的波浪分割,不符合波浪理論教條。

  是波浪分割需要修改,還是用波浪理論分割波浪需要修改,這是兩個截然不同的概念。波浪分割需要修改呢?還是用波浪理論所提供的波浪分割方法分割波浪需要修改呢?真實市場走勢所形成的波浪分割隻有一種形態,也就是隻有一種分割,因為,任何完成的走勢,不會有不確定性。事實走勢上所作出的波浪分割,必定是一種分割,必定是毋須修改的,而且也是唯一的。而波浪理論規定波浪分割需要修改,顯然是指分析者使用波浪理論所提供的波浪分割法,在分割出錯之後,必須進行修改,以不斷適合事實的走勢,這個態度雖然正確,但卻帶出了兩個問題。

  其一是與波浪隻有走完之後才能確知相矛盾,在波浪沒有走完之前,你既然不知道波浪的真相,你又如何進行分割呢?既然聲稱波浪隻有走完才知道,那麼,你還進行甚麼波浪分割呢?你所作的分割,在波浪沒有完成之時,必定是與走勢不符的隨意臆測,反而是違背走勢的錯誤引導。艾特略顯然是在長時間的波浪分割中不斷出錯,才想出了波浪分割需要修改這個臭主意,用以為自己的波浪理論找到遮羞布。有了這塊遮羞布,波浪大師可以口沫橫飛,口無遮攔,隨意分割,錯了就改,對了高呼,自鳴不凡,自封天才一番。怪不得那麼多人喜歡扯旗掛幡,著起道袍,唸唸有詞,讓人頂禮謨拜,作起波浪大師!

  其二是,波浪理論既然明知波浪是走完才知,那麼,根據波浪理論所作出的波浪分割,是無法與真實的走勢相吻合的。也因此,由此波浪分割所作出的買賣決策,必然沒辦法作出符合市場走勢的投資決定,這對市場投資者的投資買賣不但不帶來絲毫有益的說明,反而常常會將他們帶進波浪的墳墓。這就是為甚麼波浪理論在投資市場漸漸失去民心的原因。始至今曰,波浪大師在投資市場所剩無幾,偶而見到一些在報刊上作波浪分割的人,也是其聲不大,其調不高,淒淒孓孓,顧影自憐,好不可悲。大有瘦馬西風,黃沙暮曰的感覺。雖然還是我行我素,卻也掛著一絲絲的無奈!

  其實,最悲哀的不是波浪大師,他們本來就是依靠這似是而非的波浪理論,安身立命,養妻活兒。儘管波浪理論千錯萬錯,但對他們一點不錯。多少人的敬仰,多少人的迷信,大師的架勢,為他們帶來滾滾財富,人生於此,夫複何求?竟何況時至今曰,尚無人戳破謊言,照樣可以大言不慚,開班授徒,收費過萬,豈不妙哉!

  可憐的是市場浮羅眾生,一心求那點金術,以為波浪理論是靈丹妙藥,定能藉以發達,尤其那高深莫測的架勢,更吸引一批高等學府自命不凡,高人一等的高材生,定要在投機市場的風口浪尖上一顯高手,方顯得非凡身段。這波浪理論也果真的波浪壯闊,我這十多二十年來,我目睹無數英氣煥發,壯誌淩雲的大好青年,把波浪理論當作市場波浪的救生圈,投身股海匯海,多數一跳進去,立刻被波浪吞噬。稍有能耐的,掙紮久些,抬上岸時,已是口吐白沫,兩眼翻白。最有能耐者,能夠浮沉多年,卻是債台高築,斷了六親。至此不禁想起蘇東坡的 “大江東去,浪淘盡千古英雄”!

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