07月13日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR

07月13日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR
07月13日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR
今日(07/14)官網出爐的 2021/07/13 “倫敦銀行間拆借利率(LIBOR)”數據如下:

隔夜LIBOR:歐元報-0.58657%,美元報0.08563%,英鎊報0.04063%,日元報-0.11800%,瑞郎報-0.78940%;

1周LIBOR:歐元報-0.58100%,美元報0.08788%,英鎊報0.04225%,日元報-0.10250%,瑞郎報-0.82520%;

1個月LIBOR:歐元報-0.57386%,美元報0.09313%,英鎊報0.04988%,日元報-0.07933%,瑞郎報-0.80100%。

07月13日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR
7月12日LIBOR前值:

07月13日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR注:倫敦同業拆借利率(London Inter Bank Offered Rate,簡稱LIBOR),是大型國際銀行向其他大型國際銀行借貸是所要求的利率。它是倫敦銀行內部交易市場上的商業銀行對存於非美國銀行的美元進行交易時所涉及的利率。LIBOR常常作為商業貸款、抵押、發行債務利率的基準。同時,浮動利率長期貸款的利率也會在LIBOR的基礎上確定。LIBOR同時也是很多合同的參考利率。

加銀縮減QE但強調仍需刺激,加元短線大跌近60點,累計波動逾90點

北京時間周三(7月14日)22:00,加拿大央行維持利率不變,減少資產購買規模,但強調就業市場仍疲軟,仍需大規模貨幣政策支持複蘇。截至發稿,美元兌加元跳水33點後躥升93點至1.2521。
加銀縮減QE但強調仍需刺激,加元短線大跌近60點,累計波動逾90點

加拿大央行如期維持隔夜貸款利率0.25%不變。同時將資產購買計劃規模下調至每周20億加元,此前為每周30億加元。是否進一步縮減購債將取決於複蘇的持久性。

加拿大央行決議:量化寬鬆政策調整反映了銀行的持續複蘇的進展和增加強度加拿大經濟前景的信心。但加拿大經濟仍有相當大的產能過剩,經濟複蘇繼續需要大規模的貨幣政策支持。

加拿大央行上調了GDP和通脹的預期。預計2021年GDP增長6%,2022年GDP增長4.6%,2023年GDP增長3.3%。(4月的預測分別為6.5%,3.7%,3.2%)。

加拿大央行利率決議:預計到2022年,經濟疲軟將被消化,通脹將達標。(與此前預計一致)。加拿大2022年整體通脹預測為2.4%,4月份預測為1.9%;2023年為2.2%,4月份預測為2.3%。

加拿大央行決議:隨著臨時因素的影響在2021年晚些時候和2022年消退,通脹將回落至2%左右;到2023年將暫時上升至略高於2%的水平,然後在2024年回歸目標水平。

加拿大央行利率決議:2021年CPI將保持在3%或以上,但推高通脹的因素是暫時的,其持續性和幅度尚不確定,將受到密切監測。 通脹將在2023年因需求過度而超過央行的目標。

加拿大央行決議:外需強勁增長和大宗商品價格上漲,應有助於出口和商業投資穩步回升。預計經濟複蘇將在預期範圍內變得更加廣泛和自我維持;但重啟經濟將是一個複雜的過程,勞動力市場仍顯疲軟。

加拿大央行決議:加拿大快速推廣疫苗接種將改善經濟前景,但最近的傳播德爾塔變異毒株是一個日益嚴重的問題,特別是對於疫苗的地區利率仍然很低。

加拿大移民人數在疫情期間急劇下降,這可能帶來比加拿大央行預期更持久的通脹壓力。加拿大通脹年率已達到10年來高點的3.6%,且數據已經顯示出工人短缺加劇的跡象。如果企業需要提高薪資以吸引員工,他們可能會將這些增加的成本轉嫁給客戶,這將進一步加劇通脹。

由於邊境關閉,去年新增永久居民人數從2019年的34.1萬人下降至18.5萬人。今年的步伐有所加快,第一季度新增7萬名永久居民,高於2020年第四季度的4.1萬名,但其中一些是因推動已經在該國的更多外國學生和工人過渡到居民身份,而不是實際的新移民。

凱投宏觀(Capital Economics)資深加拿大分析師Stephen Brown說,在經濟重新開放之際,移民人數偏低可能給薪資帶來上行壓力,“這可能會導致通脹的持續上升壓力比(加拿大)央行目前預期的要大一點。”

加拿大獨立企業聯邦(Canadian Confederation of Independent Business)的6月數據顯示,對於越來越多的小企業而言,主要擔憂是熟練和非熟練勞動力均告短缺,其中非熟練勞動力短缺是2018年10月以來最嚴重的。

滿地可銀行資本市場資深經濟學家Sal Guatieri說:“勞動力短缺是決定通脹前景的關鍵風險之一,這是我們預計通脹持續時間會比調查結果或央行觀點更長的主要原因。”

鮑威爾將再釋鴿派信號,超預期PPI也難救美元

周三(7月14日)美元指數大幅下跌,盡管美國6月PPI大大超過預期,不過鮑威爾的溫和言論以及不斷下滑的美國債券收益率削弱了美元。
鮑威爾將再釋鴿派信號,超預期PPI也難救美元

美國勞工統計局周三發布的數據顯示,美國6月份最終需求生產者價格指數(PPI)同比上漲7.3%,高於5月份的6.6%。這一數據大大超出了市場預期的6.8%。PPI環比從0.8%上升至1%。

該報告的進一步細節顯示,核心PPI從5月份的4.8%上升到5.6%,超過了分析師預期的5.1%。

與此同時,美聯儲主席傑羅姆?鮑威爾將在國會聽證會上發表講話,稱美聯儲的貨幣政策將提供強有力的支持,直至經濟複蘇完成。

鮑威爾表示,就業市場距離開始縮減購債規模所需的進展仍有一段距離,未來幾個月,通脹可能會繼續高企,然後才會回落,人們的預期與美聯儲的目標大體一致。

鮑威爾稱,家庭和企業的資產負債表相當強勁,核心金融機構具有彈性。

鮑威爾相信隨著健康危機的持續緩解,強勁的就業增長預計將在未來幾個月繼續。

盡管PPI強於預期,但由於鮑威爾準備在國會聽證會上發表的講話基調溫和,美元指數仍在下跌。

美元目前已回吐昨日過半漲幅,不過下方受到5日均線與10日均線的支撐可能觸底反彈。

如果美元指數收於76.4%回撤位92.51上方,美元可能延續此前漲勢,但如果美元跌破5日均線92.39,則漲勢可能暫停,行情繼續陷於震蕩格局之中。

上方阻力位可以關注92.84、93.00、93.44,下方支撐位關注92.19、91.94以及91.60。
鮑威爾將再釋鴿派信號,超預期PPI也難救美元
美元指數日線圖)

北京時間22:00,美元指數報92.36。

通脹給力英鎊兌美元反彈,能否續漲還看央行減碼大戰

周三(7月14日)英國公布的通脹數據顯示,6月份通脹率增長了2.5%,高於2.2%的預期。這一消息幫助英鎊兌美元反彈。同時,在鮑威爾發表證詞前,投資者獲利了結致使美元下跌也為該貨幣對帶來了上行動能。

通脹給力英鎊兌美元反彈,能否續漲還看央行減碼大戰

市場翹首等待鮑威爾提供減碼線索


英鎊兌美元投資者在等待鮑威爾主席的證詞,以判斷美元的前景。這份證詞受到了所有人的關注,因為它可能為美聯儲何時縮減每月1200億美元的債券購買計劃提供線索。

荷蘭國際集團亞太地區研究主管Rob Carnell表示:“在美國通脹持續走高、時間更長的背景下,提前縮減購債規模似乎是政策的可能走向。”不過,並非所有人都對此深信不疑,摩根大通(JP Morgan)和海軍聯邦信用聯盟(Navy Federal Credit Union)的經濟學家一致認為:通脹似乎是暫時的,與美聯儲的預期相符。

如果鮑威爾在稍後的證詞中表現得更加溫和,美元的支撐可能會減弱。另一方面,如果高通脹被認為將持續下去,美聯儲暗示即將縮減,美元的前景可能會被提振。

英國通脹數據高於預期,支撐英鎊上漲


英國公布的通脹數據顯示,6月份通脹率增長了2.5%,高於2.2%的預期。這一消息幫助英鎊兌美元反彈,此前美國公布的數據顯示通脹水平超出預期。

德國商業銀行(Handelsbanken)經濟學家斯普羅爾(James Sproule)評論說,英國央行應該在今年秋季考慮退出量化寬鬆計劃,這增加了提前發表縮減購債言論的可能性。

不過,英國的生產者價格指數(ppi)顯示出降溫跡象。該指數從生產者的角度衡量通脹水平。英國PPI同比上漲4.3%,低於上月的4.4%,也低於預期的4.8%。

CMC Markets分析師Michael Hewson指出,"通脹壓力放緩的第一個跡象可能出現在PPI上,因為隨著供應鏈約束的緩解,企業開始看到他們在生產或交貨時支付的價格開始下降。"英國央行此前曾預計通脹率將在3%以上見頂後回落,因此對於英國央行料不會很快收緊政策。英鎊短期內的漲幅可能依然有限。

英國央行副行長拉姆斯登及英國央行委員桑德斯將於周四發表演講,可能會就英國央行的前瞻性指引提供進一步的洞見。

通脹給力英鎊兌美元反彈,能否續漲還看央行減碼大戰
(英鎊兌美元日線圖)

北京時間7月14日,英鎊兌美元報1.3883/81

英國CPI創近三年新高!英鎊大漲收複昨日失地

英國通脹率6月升至2.5%,創2018年8月以來最高,進一步高於英國央行的目標,央行能否繼續保持巨大刺激政策成為關注焦點。英鎊多頭希望這能促使英國央行貨幣政策委員會的八位現任委員中,能有人延續委員霍爾丹的鷹派路線。
英國CPI創近三年新高!英鎊大漲收複昨日失地

英國國家統計局公布的官方數據顯示,隨著經濟從防疫封鎖的低迷中反彈,食品、燃料、二手車、服裝和鞋類的價格上漲,都推升了上個月的通脹率。

該讀數高於調查的所有分析師的預測,他們大多預計6月消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲2.2%。

英國5月CPI漲幅突破英國央行2%目標,為近兩年來首次,但預料其漲幅將遠低於美國。英國央行表示,英國通脹率料升至3%以上之後才會回落。

但英國央行離任的首席經濟學家霍爾丹警告說,通脹率將達到4%,而且通脹上升的風險持續存在。霍爾丹在6月參加了他的最後一次貨幣政策委員會會議。

瑞典商業銀行(Handelsbanken)分析師James Sproule說:“今天的數據將引起英國央行的關切。由於貨幣政策委員會反對提前行動的呼聲很高,而且鷹派的霍爾丹現在已經離任,沒有明顯跡象顯示誰可能促成提前行動。至少在今年秋天應該考慮開始縮減量化寬鬆計劃,並且需要保留貨幣政策委員會的意見多元化。”

周三的數據顯示,英國6月份的燃料價格比去年同期高出20.3%,是2010年以來的最大漲幅。

通脹數據的強勁提振了日內英鎊的走勢,英鎊目前收複昨日全部失地。

如果英鎊收盤能夠穩住當前漲幅,多頭有進一步上漲的機會。

上方阻力主要關注100日均線1.3939、50%回撤位1.3992以及61.8%回撤位1.4053。

下方支撐主要關注10日均線1.3831、6月21日低位1.3787以及7月2日低位1.3733。
英國CPI創近三年新高!英鎊大漲收複昨日失地
英鎊兌美元日線圖)

北京時間21:13,英鎊兌美元報1.3883。

加元投資者今晚注定難眠,三件大事恐決定後市走向

周三(7月14日),加拿大銀行將於北京時間22點宣布最新貨幣政策,市場普遍預期其基準利率將維持在0.25%不變。盡管如此,在對傳染性極強的Delta型冠狀病毒蔓延的擔憂中,加拿大央行仍可能選擇采取更為謹慎的語調。此外,晚間美聯儲主席鮑威爾的證詞以及OPEC+達成共識的前景都有望給美元兌加元帶來重大變化,投資者正積極關注基本面消息走向。

加元投資者今晚注定難眠,三件大事恐決定後市走向

加拿大央行的貨幣政策決定將如何影響美元兌加元?


加拿大銀行(BoC)定於今日北京時間22點宣布最新貨幣政策,市場普遍預期其基準利率將維持在0.25%不變。自6月會議以來的經濟發展表明,加拿大央行將保持樂觀的基調,並將其大流行時期的量化寬鬆(QE)計劃從30億加元進一步削減至20億加元。

在隨後的政策聲明中,加拿大央行預計將保持其對2022年下半年首次加息的前瞻性指導。除此之外,政策製定者還將發布最新的經濟預測。隨後將於北京時間23點舉行會後新聞發布會。

市場對政策立場將發生重大轉變的預期較低,暗示該決定不太可能對美元兌加元構成重大改變。盡管如此,在對傳染性極強的Delta型冠狀病毒蔓延的擔憂中,加拿大央行仍可能選擇采取更為謹慎的語調。這反過來應會損及加元,並為美元兌加元從近期關鍵心理關口1.2000附近的強勁反彈鋪路。

加元兌美元還受到兩方面因素影響


此外,有關美聯儲可能比預期更早收緊貨幣政策的猜測應該會繼續成為美元的推動力,並為美元提供一些支持。因此,美聯儲主席鮑威爾稍後在眾議院金融服務委員會(House Financial Services Committee)作證仍將是重點。

周三歐市盤中,美國原油期貨價格短線跳水跌幅一度近1.5%至日低74.09美元,現收複部分跌幅,此前OPEC+消息人士稱沙特與阿聯酋就石油生產達成協議,不過此消息還有待官方確認,此外數據顯示中國上半年原油進口下降,但仍維持在一周高位附近,在全球經濟從新冠病毒大流行中複蘇的背景下,這引發投資者擔心原油需求的複蘇。

目前,在美聯儲主席鮑威爾在國會作證之前,投資者紛紛進行獲利了結,美元走低,美元兌加元隨之下跌,交投於1.250下方,在1.2450-40水平支撐位附近仍受到支撐。如果這個支撐點被打破,將會抵消短期的積極勢頭。另一方面,超過1.2525區域的動能有可能將該貨幣對進一步推向本月高點,即1.2590區域附近。1.2600關口上方的一些後續買盤將為測試4月波動高點1.2650-55區域奠定基礎。

加元投資者今晚注定難眠,三件大事恐決定後市走向
(美元兌加元日線圖)

北京時間7月14日20:33,美元兌加元報1.2459/61

調查:日本第三季GDP增長預測遭下修,新一波抗疫料打壓消費

路透調查結果顯示,日本第三季經濟增速料將低於先前預期,因東京地區實施新的緊急防疫限製,涵蓋整個奧運會期間,對消費造成打壓。
    
但分析師預測第四季經濟增長將加速,多數受訪者預期下半年將有“強勁”或“非常強勁”的積壓需求釋出,為經濟前景改善帶來希望。

調查:日本第三季GDP增長預測遭下修,新一波抗疫料打壓消費
 
根據路透7月2-13日調查約40位經濟分析師的結果,日本第三季國內生產總值(GDP)環比年率預計為增長4.2%,低於6月調查預估的4.8%。分析師亦下修第二季GDP增長預估,由0.5%下修至0.4%。

一吉證券首席經濟分析師Nobuyasu Atago稱,“東京地區進入緊急狀態,料將對消費造成相當大影響,積壓需求釋放可能比預期更晚實現。原本期望7月-9月的消費複蘇,現在正推遲到第四季。”
    
政府本周宣布東京進入新的緊急狀態並持續至8月22日,涵蓋7月23日至8月8日的東京奧運會時段。這加劇了人們對酒吧和餐館受到更長期打擊的擔憂,目前酒吧和餐館已經縮短了營業時間。
    
日本經濟今年難以實現明確複蘇,因這場健康危機對國內需求造成了巨大衝擊,尤其是對旅遊、外出就餐和其他休閑活動等服務的需求。
    
日本政府將於8月16日公布第二季國內生產總值(GDP)初值,今年1-3月當季GDP環比年率為萎縮3.9%。
    
調查預估中值顯示,第四季經濟環比年率料為增長4.6%,略高於上月預估的擴張4.4%。
    
本財年和下一財年的增長預期保持不變,分別為3.6%和2.6%。
    
調查顯示,不包括易波動的生鮮食品價格的核心消費者價格指數(CPI)本財年料僅上漲0.3%,略高於上月預計的上漲0.2%。

新冠危機給經濟帶來的風險促使執政黨議員呼籲增加刺激支出,以支撐經濟增長。
    
即便日本起步較晚的疫苗接種工作正在加速推進,但所有分析師都認為,疫情卷土重來是今年日本經濟面臨的最大風險。
    
但一個可喜的跡象是,調查顯示,近60%的分析師預計,疫情期間的積壓需求和儲蓄增加今年對日本經濟的提振將是“強勁的”或“非常強勁的”。
    
約40%的分析師預計提振作用“疲弱”,有一位分析師預測“非常疲弱”。
    
受訪分析師一致認為,日本央行在7月15-16日的政策會議上將維持其短期利率目標在負0.1%,並維持10年期債券收益率目標在0%左右。
    
接受調查的分析師中,近90%的人預計日本央行的下一步政策行動將是撤出刺激措施,不過他們對於如果日本央行最終收緊政策框架可能會采取何種行動看法存在分歧。
 
調查顯示,最普遍預期的選項包括日本央行調整其前瞻性指引,上調10年期公債收益率目標,或放棄負利率政策並上調短期利率,這與上月的預期一致。

瑞士信貸技術分析認為,盡管最近出現回調,但美元兌日元仍然威脅主要的長期底部,不過隻有升破112.40才能確認築底,一旦確認,將打開升至下一關鍵阻力位114.55的大門,跌勢受限於55日均線109.75和價格支撐位109.60,預計將再度測試位於111.66/112.40的重要阻力位,該位包括年度高點、來自2019年的關鍵高點和相關的“頸線”,依然傾向最終將升破112.40,將形成重要底部,將為更持續上漲鋪平道路,此後的初始阻力位於114.55。

北京時間20:31,美元兌日元現報110.32/35。

現貨黃金創四周新高,美指回吐漲幅,鮑威爾須澄清一疑點

周三(7月14日),現貨黃金創6月16日以來新高至1827.11美元/盎司,因美元指數大幅回落,回吐上日半數漲幅。美聯儲主席鮑威爾稍晚將在國會作證,許多人將關注決策層是否繼續認為通脹上行是暫時的。
現貨黃金創四周新高,美指回吐漲幅,鮑威爾須澄清一疑點

北京時間20:19,現貨黃金上漲1.02%至1825.93美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.93%至1826.9美元/盎司;美元指數下跌0.28%至92.531。
現貨黃金創四周新高,美指回吐漲幅,鮑威爾須澄清一疑點

隔夜公布的美國6月通脹數據飆升,引發了對美聯儲將加快結束極度寬鬆貨幣政策的預期,美元指數隔夜暴漲0.6%。

周二(7月13日)公布的數據顯示,美國6月消費者價格指數同比上漲5.4%,遠高於市場預期的4.9%,且創下近十三年新高。因供應受限,且隨著經濟複蘇動能增強,與旅行相關的服務價格繼續從大流行時期的低迷水平反彈。

隨著美聯儲主席鮑威爾將於周三在國會作證,許多人將關注是否有跡象表明,連續第三個月的火爆通脹正在推動聯儲改變其對消費者物價上升的立場。鮑威爾此前一再表示,通脹上升將是暫時的,並指出他預計供應鏈會正常化,並對此適應。

倫敦Caxton的高級分析師Michael Brown說,該數據顯然意外高於預期。這將使鮑威爾本周在國會山的證詞變得更加棘手,因為它將給“暫時性”的說法帶來額外壓力。

Anand Rathi Shares的商品分析師Jigar Trivedi說:“我預計鮑威爾的證詞中會有鷹派基調。在這種情況下,美元將上漲,黃金將下跌。”

擔心房價暴跌


彭博新聞報導稱,美國財長耶倫和美聯儲主席鮑威爾本周五將與其他監管官員討論樓市過熱以及相關風險。會議的目的是確保國家不容易發生類似於2008年的危機,當時房地產泡沫破裂使美國和全球經濟陷入深度衰退。

彭博新聞引述消息人士的話稱,耶倫的團隊意識到,若房價突然大跌可能會給美國經濟帶來風險。然而報導稱,財政部相信,與該行業相關的金融穩定風險是可控的。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德周一發表了類似的評論,他告訴《華爾街日報》,他擔心聯儲的購買行為有可能使樓市過熱,“我有點擔心,我們正在助長一個初現的房地產泡沫……我認為,在經濟增長7%的情況下,我們不需要這樣做。”

Natixis Advisors的策略師Jack Janasiewicz說,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)6月政策聲明發布後:“市場開始認為美聯儲不會讓通脹失控,這種‘不要與美聯儲對抗的背景’在這裏將非常重要。”

澳洲國民銀行分析師Tapas Strickland在一份研究報告中寫道:“美國CPI數據再度遠超市場預期……市場支持鷹派解讀,將首次加息時間提前至2022年底,導致隔夜美元大漲。”

通脹不會失控


評級機構惠譽表示,預計美國的財赤將在2022年縮減到相當於國內生產總值(GDP)的7%,並稱,通脹將在2022-2023年期間趨緩,但大宗商品價格、住房和供應瓶頸將帶來上行風險。

惠譽還稱,美國經濟複蘇的速度比預期快得多,這得益於政策刺激和疫苗接種計劃的推出,這讓經濟得以重新開放,但美國經濟前景面臨的風險包括政策收緊幅度超過預期、源自資產市場的衝擊以及疫情反撲。

Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示:“市場擔心通脹並不奇怪,我們仍然認為其中大部分是暫時的……鮑威爾將重申決策層對通脹保持耐心,以安撫市場。”她預計美聯儲不會開始縮減債券規模,現行購債規模將維持到明年年初。

美銀全球研究(BofA Global Research)本月稍早對基金經理進行的一項調查發現,70%的受訪者認為通脹飆升是暫時的,26%認為會持續更長時間。其他不少分析師也指出,包括二手車價格大幅上漲在內的CPI上漲詳細數據都支持了通脹可能是暫時的觀點。

富國資產管理(Wells Fargo Asset Management)的資深投資策略師Brian Jacobsen說:“報告有點令人意外,但其中沒有什麼內容讓人震驚到足以改變這種說法,看起來通脹壓力仍然高度集中在與經濟重開相關的某些領域,如二手車、能源和酒店價格。”

拜登政府繼續推動財政刺激


周二晚些時候,美國參議院預算委員會的民主黨人就一項3.5萬億美元的基礎設施投資計劃達成協議,他們的目標是將其納入今年夏天將進行辯論的預算決議中。

舒默在委員會的民主黨人和白宮官員進行了兩個多小時的閉門會談後告訴記者:“我們已經達成了一項協議,加上6000億美元的兩黨計劃,就達到4.1萬億美元,這與拜登總統要求的規模非常、非常接近。”

舒默指的是正在就一項總計1.2萬億美元的兩黨基礎設施法案進行的工作,其中近6000億美元將是新支出。當天晚些時候,民主黨和共和黨的談判代表也報告了這一措施的進展情況。舒默說,該協議將包括大幅擴大老年人的醫療保險計劃。

協議仍需得到參議院民主黨黨團的認可,但參議院的50名共和黨人預計不會支持更廣泛的基礎設施建設努力,這可能會讓民主黨人根據預算“和解”程序自行尋求通過。

任何為遏製通脹而促使美聯儲政策比預期中更快收緊貨幣政策的跡象,比如縮減購債計劃,都會增加黃金價格的下行風險;但政府繼續推動財政支出刺激的決心將避免這樣的風險。

現貨黃金上看1841美元


小時圖上看,金價自1792美元開啟上行((3))浪走勢,料升破61.8%目標位1831美元,並進一步挑戰76.4%目標位1841美元。((3))浪是自1751美元開啟的上行i浪的子浪。
現貨黃金創四周新高,美指回吐漲幅,鮑威爾須澄清一疑點