EA入門系列六:自定義數組

    一、陣列是一係列同類型變量的集合,可以同時存儲多個數值。
    例:int aa[4]={4,3,2,1};
    這是一個資料名為aa、包括了4個元素的整數型陣列(即陣列長度為4),可以同時存儲4個數值。
    
    二、訂做陣列也必須“先建立,後使用”
    建立(定義)時,必須設定類型和名稱。
    建立(定義)時,陣列的元素個數也可以設定,也可以不設定
    陣列中第一個元素的編號為0,第二個為1,以此類推。編號使用方括號括起來
    在這上例中aa[0]的值為4、aa[1]的值為3、aa[2]的值為2、aa[3]的值為1
    
    建立(定義)陣列的同時,可以賦初值,也可以不賦初值。
    例:
    int bb[];   建立陣列bb,不設定陣列元素個數
    int cc[8];  建立陣列cc,設定陣列元素為8個,不賦初值
    int dd[3]={9,8,7};  建立陣列dd,設定陣列元素為4個,並賦初值
    賦值後,dd[0]的值為9、dd[1]的值為8、dd[2]的值為7
    int ee[9]={0,1,2,3};   建立陣列ee,設定陣列元素為9個,但隻給前4個元素賦初值
    
    三、陣列使用時的賦值
    陣列的賦值必須指定明確的賦值對像,除了開新檔案陣列時可以批量賦值外,陣列元素必須一個一個賦值
    例如:dd[2]=1;
    這是對陣列dd的第3個元素dd[2]([0]是第1個,[2]表示第3個)重新賦值為1
    在這裏,沒有整數型變量定義符int,
    這樣,陣列dd原有三個值{9,8,7}就變為{9,8,1}
    
    四、陣列的引用
    陣列隻是一係列變量的集合,所以每次隻能使用陣列中的一個元素。
    陣列的引用必須指定明確的引用對像,一次隻能引用一個。若果需要使用整列陣列,則必須逐個使用。
    例如:陣列aa[4]的值為{4,3,2,1}
    我們用aa來引用陣列aa中的值
    當i=0時,aa[i]的值為4
    當i=1時,aa[i]的值為3
    當i=2時,aa[i]的值為2
    當i=3時,aa[i]的值為1學習外匯交易賺錢

波浪理論的缺陷

1、波浪理論家對現 像的看法並不統一。每一個波浪理論家,內含艾略特本人,很多時都會受一個問題的困擾,就是一個浪是否已經完成而開始了另外一個浪呢?有時甲看是第一浪,乙看是第二浪。差之毫釐,失之千裏。看錯的後果卻可能十分嚴重。一套不能確定的理論用在風險奇高的外匯市場,運作錯誤足以使人損失慘重。

2、甚至怎樣才算是一個完整的浪,也無明確定義,市場的升跌次數絕大多數不按五升三跌這個機械模式出現。但波浪理論家卻曲解說有些升跌不應該計算入浪裏面。數浪完全是隨意主觀。

3、波浪理論有所謂伸展浪,有時五個浪可以伸展成九個浪。但在什麼時候或是在什麼準則之下波浪可以伸展呢?艾略特卻沒有明言,使數浪這回事變成各自啟發,自己去想。

4、波浪理論的浪中有浪,可以無限伸延,亦即是升市時可以無限上升,都是在上升浪之中,一個巨型浪,一百幾十年都可以。下跌浪也可以跌到無影無蹤都仍然是在下跌浪。隻要是升勢未完就仍然是上升浪,跌勢未完就仍然在下跌浪。這樣的理論有什麼作用?能否推測浪頂浪底的運行時間甚屬可疑,等於純粹猜測。

5、艾略特的波浪理論是一套主觀分析工具,毫無客觀準則。市場運行卻是受情緒影響而並非機械運行。

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高級均線教程粗略

  在技術分析中,市場成本原理非常重要,它是趨勢產生的基礎,市場中的趨勢之所以能夠維持,是因為市場成本的推動力,例如:在上升趨勢裏,市場的成本是逐漸上升的,下降趨勢裏,市場的成本是逐漸下移的。成本的變化導致了趨勢的沿續。

  均線代表了一定時期內的市場平均成本變化,對於判斷大趨勢是很有效果的。

  內容包擴:

  1,均線回補。

  2,均線收斂。

  3,均線修複。

  4,均線發散。

  5,均線平行。

  6,均線脈衝。

  7,均線背離。

  8,均線助推。

  9,均線扭轉。

  10,均線服從。

  11,均線穿越。

  12,均線角度。

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經濟數據解讀系列領先指標Leading Indicators

定義:領先指標(LeadingIndicators)是由10個一係列的關聯經濟指標群所構成,主要特點就是反映整體經濟何時出現轉折,並預測未來的經濟可能走向。

公佈時間:大部分在每個月的最後一個工作日由美國商務部公佈前一個月的統計結果。

資料解讀與影響:一般而言,假如先行指標連續三個月下降,則可預知經濟即將進入衰退期;若連續三個月上升,則表示經濟即將繁榮或持續繁榮。一般經濟領先指標有6至9個月的領先時間,根據美國商業部發行的EconomicBulletinBoard指出,該指標可以在經濟衰退前11個月預測經濟將走下坡路,而在經濟擴張前3個月可預測經濟的複蘇。

經濟領先指標的內容由以下10項構成(權重是變化的,但幅度不大):

1.製造業平均每週工作時間    19.65%

2.平均每週申請失業救濟金人數  2.52%

3.製造業新訂單(消費品和材料)5.88%

4.銷售商業績  2.92%

5.製造業新訂單(非國防資本品) 1.46%

6.建築許可數(新私人住房) 2.02%

7.標準普爾500指數   2.91%

8.M2貨幣供應量27.74%

9.10年期國債與聯邦利率的利率差 33.03%

10.消費者預期指數   1.88%

歷史回顧:             

近年來衰退前表現:

73.11-75.3 衰退,指數連續8次一直到75.1止;

80.1-80.7 衰退,指數從79.10一直下滑到12月(3次);

81.7-82.11 衰退,指數從81.5一直下滑到7月(3次);

90.7-91.3 衰退,指數從90.4下滑,隨後連續4月持平到7月,並連續下滑4次到11月;

2001年 衰退,指數從2000年5月下滑11次到2001.3月止。 

對領先指數做分析發現,從1971年以來,領先指數的最大跌幅是1980年的3月,跌去2.7%,原因是石油價格飛漲、伊朗政變,新政府拒絕向美國出口石油、世界糧食短缺,這些導致了嚴重的通貨膨脹,經濟面臨衰退的危險,由指數的計算方法,不難知道為什麼會出現歷史上最大的跌幅。在面臨長時間的經濟衰退危險面前,政府使用了緊縮的貨幣金融政策來對付通貨膨脹,終於使經濟在1980年開始回升,從1980年5月起,領先指數連續上揚,並在1980年6月達到歷史增長高位1.7%,並且也預示了1980年7月—1981年7月的經濟擴張。   

對領先指數與經濟增長率的關係進行研究發現,在領先指數分別與增長率的滯後與超前資料的關係可以看出,領先指數與增長率超前0月,1月,2月,3月,4月,5月,6月資料的關聯係數分別是0.938,0.945,0.950,0.952,0.951,0.950,0.948,可以看出,領先指數確實能對增長率進行領先預測,並且對將來3月的增長率預測性最優,同時,對目前美國商務部公認的經濟轉折點確認方法(領先指數連續2月跌或升預示經濟將轉勢)進行統計檢驗發現,可信度平均達到了0.879(1表示完全可信)。通過觀察指數和經濟週期的關係發現,在1980-1981年和1990-1991年的衰退中,指數表現不佳。在1980-1981年的衰退前,指數還上升了2次。在1990-1991年的衰退中,指數也上升2次,不過這一次一般認為是因為突如其來的海灣戰爭打破了經濟規律。

在1984和1987年,指數發出了錯誤的衰退信號,在這2年裏,指數都連續下跌了3個月,但衰退並未出現。1984年先行指數發出預警,但經濟沒有衰退,這可以認為是美聯儲成功調節經濟的極好案例:當時經濟從1981-1982年的衰退中恢複並強悍複蘇,美聯儲開始實施緊縮政策。經濟進入短暫的低迷,所有10個先行成分開始下降,考慮到當時有一定程度的通貨膨脹,美聯儲並沒有立即放鬆政策,當通貨膨脹下來後,他們立即放鬆貨幣政策,經濟開始繼續前進,衰退沒有到來。

1987年10月股市崩碟,但當時並沒有違反一般的經濟政策和政治事件發生。但投資、消費信心和預期受到打擊,總指數下滑,但隨後人們認識到股災和美國的經濟基礎沒有多大的聯繫,信心迅速上升,衰退沒有來臨。1995年指數連續3次下跌發出要衰退的訊息,其主要原因是95年美金大幅度貶值,從而逼迫FED提高利率,導致經濟景氣下降,隨後美金穩定,利率逐漸下降,經濟並未衰退。

而2000年1月份其實該指數就開始下跌,隻是到5月份才持續下跌,若果對該資料敏感的話,應該可以看到隨後發生的2001年的經濟衰退。

為什麼用領先指數來預測經濟增長率並不是完全正確的?主要原因是,一方面在計算一些成分時,使用的是抽樣調查的方法,而這種方法無法避免誤差,另一方面,有時候有些成分的資料不能得到,隻有修正計算方法,而這也會出現誤差。同時,政府和美聯儲迅速而明智的調控也是避免衰退預期變成現實的重要原因。雖然領先指數不能百分百的預測將來經濟,但它的作用和高可信度仍然吸引了各國的關注,到目前為止,它仍然是經濟計量學家預測經濟發展前景的主要指標之一。

本次指數連續4次上漲後下跌一次(到06年2月止),由上面的權重可以看出,說明製造業仍然表現不錯,並且整體經濟很強悍,利率水平仍然將上調。

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追逐停損

外匯市場的波動有其規律性和框架性,匯價10%的波動對於一個國家來說,已經是屬於較大的波動,我們之所以會對匯價的波動進行交易,產生利潤和風險,多數是因為來自於杠杆的交易,而在全球杠杆交易大幅增加的情境下,停損碟成為了一個重要的交易概念。

停損碟之於外匯交易,具有兩大功能與意義,一是防守,二是進攻,若果再進一步的解讀,在防守的觀念上,是一種逆勢交易以及獲利平倉的交易模式,更簡單的說,就是遇支撐作多,遇阻力作空;而在進攻的觀念上,則是屬於趨勢交易以及停損交易的模式,更簡單的說,就是破支撐作空,破阻力作多,買最高在更高賣出,賣最低在更低補回。

在交易的本質上,多即是空,空即是多,因為多頭開倉後,平倉的動作就是做空,而空頭開倉後,平倉動作就是做多,我們無法去預知一個阻力或支撐是否會被突破,如同我常說的,阻力和支撐都是拿來阻擋的,但也都是拿來被突破的;雖然我們無法預知阻力或支撐是否會被突破,但我們卻可以計算出哪裏具有停損碟,以及這個停損碟的強度,當一個停損碟越大,那麼將越容易吸引匯價往該方向進行,譬如說,我們得知美日在99.7的區功能變數上方聚集了空頭的停損,而實時匯價在98.8,那麼匯價很容易受到停損碟的吸引而上揚,這就像是海水裏有了血腥味會引來鯊魚一樣的道理,而當匯價朝99.7的方向進行後,由於99.7上方聚集了大量的停損,所以當匯價接近還未到99.7時,該停損區就開始會受到空頭的保護,空頭的保護模式,就是持續做空將匯價打壓下去,而另外一方面,部分多頭也可能會開始平倉,不去預期停損是否攻擊成功,所以空頭的力量此刻會達到最大,這就是停損碟對於防守方的意義;而若從攻擊方的角度來看要攻擊99.70上方的停損碟,其目的可能是趨勢性的引導,或是新聞資料、大型貿易事件,或是技術性交易等等,前面我們有提到,當越接近99.7空頭的停損碟時,那麼空頭的力量就會越強大,從反向思維來看,若果一旦多頭力量大過空頭,迫使空頭的停損碟被觸發,那麼空頭開始平倉,此時空頭就轉成多頭,匯價將因為停損碟而推高,所以對於多頭而言,所需要的力量就是觸發空頭停損的力量,當空頭停損被觸發後,推高匯價的將是空頭,而非多頭,多頭如此就可以獲得更大的利潤,或是以更好的價位平倉(多頭平倉轉為空頭,多頭不斷平倉將會推低匯價)。

所以從技術的角度來說,我們若果能夠找出市場停損碟的位置,並且能有效的加以利用,那麼將可以輔助我們對於交易策略的完善,追逐停損的概念,其目的就是跟隨市場強大的一方,去追逐停損,同時也利用停損碟來保護自己的逆向交易,若果能夠同時運用算法及貨幣群組合,那麼就可以建構出更為安全穩固的交易係統。

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攫淕腔笱濬

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雙針探底譜——低檔急跌後連拉劍形線

  一、雙針探底譜——低檔急跌後連拉劍形線

  1、匯價加速下跌後,在低位接連拉出兩根劍形線,第三天低開後以稍高價價位收市,且匯價波動幅度也在減小,這說明短期內匯價下跌空間有限,若果第四天跳高開市則匯價將開始反彈。譜中的兩根長下影線就像兩根探雷針,已基本探明匯價的底部,故稱為“雙針探底譜”。

  2、實際上,譜中的第二根長下影是對第一天所探底部的再一次試探和確認,當第三天的匯價沒法再創新低時,投資者即可考慮買入策略。

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外匯交易16堂必修課:高手之路(13)

    1、剛開始交易的時候,擔心的是這次下單後會虧。
對策:設定止損,每次交易損失達到總資金的5%就撤,堅決執行。

    2、有了止損,不用擔心虧了,可擔心的是不能獲利,而且連續止損,止損個七八回,老本也就去了一大塊了,隻見止損不見盈利是這時最擔心的。
對策:提高動作成功率,去尋找波動的臨界轉向點,也即波動最大可能會按目前趨勢運行一段時間的一些進入點。 (此為所有技術分析的核心所在,各人的方法都不同,能十發六七中找到臨界轉向點,已經算是比較成功了)

    3、提高了成功率,不用擔心連續止損了,就開始擔心賺時賺的少,特別是錯過大行情。點差加上止損的兩頭差價,止損一次的代價比理論計算的要高,所以贏時要是利潤不夠仍然不足以彌補損失,或是利潤微小,無法肯定能否長久獲利。
對策:試著在獲利時讓盈利擴大,若果能抓住大波動,那麼小止損也傷不了幾根毫髮。

    4、學會等待,開始成功抓住了一些大波動,不怕賺時賺的少了,但同時也出現了更多的由等待而造成的轉贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情,而且浪費了時間和精力,對整體交易成效也有明顯的負作用。
對策:使用“絕不讓盈利轉為虧損”的格言,當盈利頭寸跌回成本價附近時平倉。

    5、好,損失的交易少了,但因為打平出局而錯過的大行情也多了,綜合一比較,似乎還不如將那些錯過的大波動用止損去一博。
對策:放棄“絕不將盈利轉為虧損”的格言,改為用止損來博大波動。進一步研究改善止損點位的擺放,同時找出由盈利轉而跌破成本價而仍然可以繼續等待的一些條件。(註:條件多了,係統就變得不可靠了,有個取舍問題)

    6、具體問題大都解決了,接下來擔心的就是自己這套方法到底能管用多大程度,多久?
對策:將係統實施在過去十年的歷史圖上模擬實驗來驗證修改,通過以後用係統做50次以上的交易,達到能不受市場幹擾穩定執行係統的地步。

    7、係統可以穩定執行了,總的交易成果從統計上來說是正的,這時都不擔心單一一次交易的成果如何,而是具有在整體上的必勝信心。但仍然有新的問題,擔心的就是市場一旦某種性質發生了變化(比如週期變化,政府的財經政策變化)造成幣種屬性改變而使係統突然失效。
對策:到此就沒有對策了,匯市是個永遠變化的地方,沒有一種方法可以長勝不敗,特別是技術分析是一種跟風的動作,唯一能做的就是保持對市場的敬畏心態,隨時檢查係統的運行,當多次交易不標準的結果出現,確認幣種出現新的特殊的變化以後必須重開新檔案立新的策略。

    以上提到的僅僅是建立係統化的交易方法所面臨的技術問題造成的心理障礙,而實際動作中,越貼近匯市受到各種各樣其他因素的影響就越多,如市場氣氛,大型投機基金的出入,訊息的震盪,行情運行的拉鋸,都可能使一個交易者無法承受心理壓力而放棄使用經由研究的係統,因此若果動作時能夠保持一種若即若離的心態,多關注係統而少關注市場,則將有利於心態的穩定。

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