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技術指標——拋物式轉向

   拋物式轉向(SAR)——拋物式轉向又稱止損點動作係統。是利用拋物線原理隨時調整止損點位置的工具,由於群組成該線的止損點是以弧形模式搬移,所以又稱拋物線指標。SAR在圖形和運用上很像搬移平均線,都屬於價格和時間並重的分析工具。

  計算方法:

   (a)選取某段時間判斷為上升或下跌。

   (b)如看漲,則第一天的SAR值必須是近期內的最低價;如看降,則第一天的SAR值必須是近期內的最高價。

   (c)第二天的SAR值求得方法,將第一天的最高價(看漲時)或最低價(看降時)與第一天的SAR的差距乘以調整係數,再加上第一天的SAR即可。以此類推計算SAR值。其公式:

   SAR(n)=SAR(n-1)+AFX[EP(n-1)-SAR(n-1)]。

   SAR(n):第n天的SAR值。

   SAR(n-1):第(n-1)天的SAR值。

   AF:調整係數。

   EP:極點價。

   如是看漲一段時間,EP為這段時間的最高價、如是看降一段時間,EP為這段時間的最低價。

   (d)EP(n-1)為第(n-1)天的EP。

   (e)第一個調整係數AF為0.02,如每隔一天的最高價比前一天的最高價還高,則AF遞增0.02,如無新高則沿用前一天的數值,但調整係數不超過0.2。

   (f)如是買進期間,計算出某日的SAR比當天或前一天的最低價還高,計算某天的SAR比當天或前一天的最高價低,則應以當天或前一天的最高價為某天的SAR。

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技術分析技巧——隨機指標

  隨機指標是喬治·藍恩博士所發明的,是歐美期貨市場常用的一套技術分析工具,由於期貨貨風險性波動大,需要較短期、敏感的指標工具,因此中短期投資的技術分析也較為適用,隨機指標綜合了動量觀念、強弱指標與搬移平均線的優點。

  計算隨機指標數值時,從九天週期為例,首先須找出最近九天當中曾經出現過的最高價、最低價與第九天的收碟價,然後利用這三個數字來計算第九天的未成熟隨機值(RSV)

  (第9天收碟價━最近9天內最低價)

  RSV =━━━━━━━━━━━━━━━━━━×100

  (最近9天內最高價━最近9天內最低價)

  計算出未成熟隨機值(RSV) 之後,再根據平滑搬移平均線的方法,來計算K值與D值。

  當日K值= 2/3 前一日 K值+ 1/3 RSV。

  當日D值= 2/3 前一日 D值+ 1/3 當日K值。

  若無前一日的K 值與D 值,可以分別用50來代入計算,在長期的平滑運算之後,起算基期不同的,都將趨於一致,並無任何差異。

  KD線的隨機觀念,在實用上遠比搬移平均線進步很多。在技術分析的領功能變數上,事實上可分為圖形分析與搬移平均線理論兩個範圍。

  搬移平均線在習慣上,都是以收碟價來做計算依據,因而無法表現出一段行情的真正波幅。

  也就是說,當日或最近數日的最高或最低價,無法表現在搬移平均線的資料上,有些專家體認到這些缺點,而另外開創出一些更進步的技術理論,將搬移平均線的套用,更發揮。

  KD線即是其中一個代表性的傑作。未成熟隨機值隨著九日中高低價、收碟價的變動而有所不同。若果行情是一個明顯的漲勢,會帶動K線(快速平均值)與D線(慢速平均值)向上升。如漲勢開始遲緩,則會反應到K值與D值,使K值跌破D值,此時中短期跌勢確立。

  KD線本質上是一個隨機波動的觀念,對於掌握中短期的行情走勢非常正確。因此可說是非常實用的利器。

  1.當K 值大於D 值,顯示目前是向上漲升的趨勢,因此在圖形上K 線向上突破D 線時,即為買進訊號。

  2.當D 值大於K 值,顯示目前是向下跌落,因此在圖形上K 線向下跌破D 線,即為賣出訊號。

  3.唯K 線與D 線的交叉,須在80以上,20以下,訊號才正確。

  4.背離現 像:價格創新高或新低,而KD未有此現 像,亦為反轉的重要前兆。

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MetaTrader編程入門

MetaTrader寫程式入門教學(0)
  ----指標檔案構成


例1

//+--------------------------------------------------
//雙些線後是單行註釋,用於註解,自用說明。/*和*/包起來實現多行註釋,記錄自己的說明介紹,寫程式使用記錄等
//MQL4語系基本服從C語系的規則-----------注意目前MetaEditor處理不好多位元組代碼,所以不要在代碼中使用中文和中文空格-------------+
//每個指標檔案隻是至少內含三個部分(1)property 和參數,陣列聲明,(2)起始化函數nit(), (3)主函數start()
//property 是各種說明訊息
//最重要必須的是這三種,(1)說明指標將畫在價格視窗還是獨立的視窗
//(2)有多少個(1~7)儲存指標資料的陣列,(3)說明對應將畫指標的繪畫彩色,編號1~7
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- 可設定的參數,可根據需要,由使用者設定
extern int MA_Period=13;
extern int MA_Shift=0;
extern int MA_Method=2;
extern int MA_Price = 6;
/*  MA_Method =
MODE_SMA 0 Simple moving average,
MODE_EMA 1 Exponential moving average,
MODE_SMMA 2 Smoothed moving average,
MODE_LWMA 3 Linear weighted moving average.
*/
/*  MA_Price =
PRICE_CLOSE 0 Close price.
PRICE_OPEN 1 Open price.
PRICE_HIGH 2 High price.
PRICE_LOW 3 Low price.
PRICE_MEDIAN 4 Median price, (high+low)/2.
PRICE_TYPICAL 5 Typical price, (high+low+close)/3.
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4.
*/
//陣列,儲存指標資料
double Buffer0[];

//| 起始化準備函數,裝入時呼叫一次
int init()
  {
//-設定編號為0的線的線形等參數, 0~6,對應indicator_color1~7
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//---- 設定編號為0的線 與陣列的對應關係, 0~6
   SetIndexBuffer(0,Buffer0);
   return(0);
  }

int start()   //指標計算主函數,每次計算呼叫
  {
  ma();
   return(0);
  }

//訂做函數,這裏隻是直接使用庫函數實現MA, 若你自己計算,可設計任何指標   
void ma()
  {
   int  pos=Bars; 
//Bars = Number of bars in the current chart.目前視窗中的蠟燭數
   while(pos>=0)
     {
      Buffer0[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
     pos--;
     }
  }
//+--------------------------------------------------
例2
//+--------------------------------------------------

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 7
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Yellow
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Green
#property indicator_color5 Gray
#property indicator_color6 SkyBlue
#property indicator_color7 Tan

extern int MA_Period=13;
extern int MA_Shift=0;
extern int MA_Method=2;
extern int MA_Price = 6;


double Buffer0[];
double Buffer1[];
double Buffer2[];
double Buffer3[];
double Buffer4[];
double Buffer5[];
double Buffer6[];
//----

int init()
  {
//-設定編號為0的線的線形等參數, 0~6,對應indicator_color1~7
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(6,DRAW_LINE);
//---- 設定編號為0的線 與陣列的對應關係, 0~6
   SetIndexBuffer(0,Buffer0);
   SetIndexBuffer(1,Buffer1);
   SetIndexBuffer(2,Buffer2);
   SetIndexBuffer(3,Buffer3);
   SetIndexBuffer(4,Buffer4);
   SetIndexBuffer(5,Buffer5);
   SetIndexBuffer(6,Buffer6);
   return(0);
  }

//
int start()   //指標計算主函數,每次計算呼叫
 {
  ma();
  ma1();
  return(0);
 }


void ma()
  {
   int  pos=Bars;  

   while(pos>=0)
     {
      Buffer0[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
      Buffer1[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*2,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
      Buffer2[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*3,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
    pos--;
     }
  }
void ma1()
  {
   int  pos=Bars; 

   while(pos>=0)
     {
      Buffer3[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*4,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
      Buffer4[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*5,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
      Buffer5[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*6,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
      Buffer6[pos]=iMA(NULL,0,MA_Period*7,MA_Shift,MA_Method,MA_Price,pos);
     pos--;
     }
  }

MetaTrader寫程式入門(1)--智慧交易係統基礎

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Designed by OKwh, China     |
//|                           Copyright  2006, OKwh  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright  2006,  OKwh  "
#property link      ""
#define MAGICMA  200610011231
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
extern int whichmethod = 1;   //1~4 種下單模式
extern  double TakeProfit = 100; 
extern   double StopLoss = 20;
extern double MaximumRisk        = 0.3;
extern  double TrailingStop =25;
extern   int maxOpen = 3;   //最多持倉限製
extern   int maxLots = 5;   //最多單倉限製
extern  int bb = 0;           //非零就追蹤止贏
extern double MATrendPeriod=26;//使用26均線

int  i, p2, xxx,p1, res;
double Lots;
datetime lasttime;
int init()    //起始化
{
 Lots = 1;
 lasttime = NULL;
 return(0);
}
int deinit()  { return(0); } //反起始化
//| expert start function
int start()
{
  CheckForOpen();
  if (bb>0)   CTP();    //追蹤止贏
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()    //確定下單量,開倉呼叫
{
  double lot=Lots;
  int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
  int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
  //MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  //MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  //MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  lot=NormalizeDouble(MaximumRisk * AccountBalance()/AccountLeverage(),1);
  if(lot<0.1) lot=0.1;
  if(lot>maxLots) lot=maxLots;
  return(lot);
}

//平倉持有的買單
void CloseBuy()
{
  if (OrdersTotal( )  > 0 )  
  {
    for(i=OrdersTotal()-1;i<0;i++)
    {
     if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)        break;
     if(OrderType()==OP_BUY)
     {
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);
      Sleep(5000);
     }
    }
  }
}
//平倉持有的賣單
void CloseSell()
{
  if (OrdersTotal( )  > 0 )  
  {
    for(i=OrdersTotal()-1;i<0;i++)
    {
     if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)        break;
     if(OrderType()==OP_SELL)
      {
       OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White);
       Sleep(5000);
       }
    }
  }
}
//判斷是否買或賣或平倉
int buyorsell()   //在這個函數計算設定你的交易信號
  {
   double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
   double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
 if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious      &&  MaCurrent>MaPrevious)
   return (1); // 買  Ma在上升,Macd在0線上,並且兩線上交叉
 if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious
       && MaCurrent    return (-1);  // 賣
 return (0); //不交易
}
int nowbuyorsell = 0;
void CheckForOpen()
{
 if (Time[0] == lasttime ) return; //每時間週期檢查一次
 lasttime = Time[0];
 nowbuyorsell = buyorsell(); //取得買賣信號
 
 if (nowbuyorsell == 1) //買 先結束已賣的
     CloseSell();
 if (nowbuyorsell == -1) //賣 先結束已買的
      CloseBuy();
  if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 1)
   {
    if (TimeHour(CurTime()) < 3 ) return; //週一早8點前不做
   }
  if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 5)
   {
     if (TimeHour(CurTime()) > 19 ) return; //週五晚11點後不做
    }

 if (OrdersTotal( ) >= maxOpen)  return ;  
//若果已持有開倉數達到最大,不做
 if (nowbuyorsell==0) return;   //不交易
 TradeOK();   //去下單交易
}
void TradeOK()   //去下單交易
{
int error ;
if (nowbuyorsell == 1) //買
   {
      switch (whichmethod)
      {
      case 1:   res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
      case 2:   res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue); break;
      case 3:   res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
      case 4:   res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
      default :  res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
      }
      if (res <=0)
      {
       error=GetLastError();
      if(error==134)Print("Received 134 Error after OrderSend() !! ");             // not enough money
      if(error==135) RefreshRates();   // prices have changed
      }
      Sleep(5000);
      return ;   
   }
if (nowbuyorsell == -1) //賣
    {
      switch (whichmethod)
      {
      case 1:   res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
      case 2:   res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Red);  break;
      case 3:   res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red); break;
      case 4:   res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red);  break;
      default : res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
      }
      if (res <=0)
      {
      error=GetLastError();
      if(error==134) Print("Received 134 Error after OrderSend() !! ");            // not enough money
      if(error==135) RefreshRates();   // prices have changed
      }
      Sleep(5000);
       return ;   
    }
}

void CTP()     //追蹤止贏
{
 bool  bs = false;
  for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)        break;
    if (OrderType() == OP_BUY)
    {
      if ((Bid - OrderOpenPrice()) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT)))
      {
        if (OrderStopLoss() < Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))
        {
          bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Green);
        }
      }
    }
    else if (OrderType() == OP_SELL)
    {
      if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT)))
      {
        if ((OrderStopLoss()) > (Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT)))
        {    
          bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
            Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Tan);
  }
      }
    }
  }
}
MT寫程式入門教學(2)----指標畫哪裏?價格視窗還是獨立視窗?

其實,都可以,不過是坐標的規格化,使得它們在相近的資料範圍,就可以畫在一起。
看你自己的習慣。畫在價格視窗,方便和價格同時感受。

//+本例展示了如何把MA轉換後畫到獨立視窗,同樣也可以把獨立視窗的指標改畫在價格視窗
//要達到這些目的,需要考慮兩個方面 1 估計資料的範圍,以確定以什麼為單位? 2 確定坐標偏移,也就是確定坐標零點。
//目的就是讓你要畫的多條線在同樣的數值範圍,這樣才能同時畫出,達到參考目的
//比如-1000到+1000和0到+4這樣兩套資料要變換後才能在同圖畫出,
//轉換方法複習國中數學直角坐標係的縮放和平移部分-------------------------+

// 共畫2條線
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Yellow

// Parameter
// MA-Properties
extern double MovingFast     = 7;  
extern   double MovingSlow     = 13;  
extern   double MovingSlow02     = 13;  
extern   int MaM=2;
extern   int MaP=2;
extern   int MaM0=3;
extern   int MaP0=3;

extern   int range1 = 11;
extern   int range2 = 4;

int i;

// Buffer
//// 共畫2條線,用2個陣列存儲線資料
double bufferMA1[];
double bufferMA2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{

//// 設定2條線的順序編號,畫法,對應陣列,
  SetIndexStyle( 0, DRAW_LINE );
  SetIndexBuffer( 0, bufferMA1 );
  SetIndexStyle( 1, DRAW_LINE );
  SetIndexBuffer( 1, bufferMA2 );
  return(0);
}
int deinit() {   return(0);}
int start()
{
double Buffer10,Buffer11,Buffer20,Buffer21,Buffer30, Buffer31;
int countedBars = IndicatorCounted();
  //---- check for possible errors
if ( countedBars < 0 )   { return(-1);   }
if ( countedBars > 0 ) { countedBars--; }
int   barsToCount = Bars - countedBars;
for ( int i = barsToCount; i >= 0; i-- )
{
  //// 開始計算
  Buffer20 = iMA(NULL,0,MovingFast,0,MaM,MaP, i) ;//MovingFast
  Buffer30 = iMA(NULL,0,MovingSlow,0,MaM,MaP, i) ;//MovingSlow
  Buffer21 = iMA(NULL,0,MovingFast,0,MaM,MaP, i+range1) ;
  Buffer31 = iMA(NULL,0,MovingSlow02,0,MaM,MaP, i+range2) ;
  //賦值給陣列以便畫線,使用Point使得坐標以點為單位,保證本指標對不同貨幣的一致y軸單位和視覺效果
  bufferMA1[i] = MathRound((Buffer20-Buffer21)/Point);
  bufferMA2[i] = MathRound((Buffer30-Buffer31)/Point);
}
return(0);
}
上面把兩個MA的差值畫在獨立視窗,當然若把差值再加上一個MA,就可以畫在價格視窗。
MA及其各種變化是最常用的指標基礎。MA一般常用來替代價格本身 再做進一步計算。

如改
#property indicator_chart_window
......
  Buffer10 = iMA(NULL,0,MovingFast*6,0,MaM,MaP, i)
  bufferMA1 = MathRound(Buffer20-Buffer21)+Buffer10 ;
  bufferMA2 = MathRound(Buffer30-Buffer31)+Buffer10 ;
.........

就可以把它們跌加到價格上畫了。

你隻需修改Buffer10 ,Buffer20, Buffer21 Buffer30, Buffer31為你需要的,在考慮一下資料範圍坐標問題,你可以畫任意的指標了。

使用timeframes參數可獲得其它時間週期的資料。
使用Symbol( ) 可獲得目前貨幣對的名稱。
使用Point可獲得目前貨幣對的點值。

MT寫程式入門教學(3)----設計開發指標和自動交易係統的注意事項(個人觀點,僅供參考)

一、 指標的本質和用途:

交易的本質,最基本的交易是一對買賣(有些交易商運行多次部分平倉,有些運行交易間關聯聯如一個平倉是另一個開倉的條件等),利用交易生存期間的價格變化贏利或虧損,可以看出,一個基本的交易有五個要素(1)倉位大小,(2)建倉價格,(3)平倉價格,(4)開倉時間,(5)平倉時間。基本的交易活動交易圍繞這5個要素展開,綜合考慮贏利和虧損的可能而進行,其中隻有(1)是自己可完全控製的,其它要素決策的依據訊息如市場價格、時間演化、其它(政治經濟氣候需求等)影響的相互複雜作用而不斷變化。對於你們這類大多數交易者,所能獲得的訊息隻有兩個方面(1)市場本身的價格和時間歷史,(2)公開安排的新聞發佈,一般均基於此進行交易(當然這裏不考慮個人的什麼靈感)。這兩個方面也就是技術分析和基本面分析的基礎。

指標之所以需要是因為市場價格和時間變動是不斷變化的過程,動態變化是其基本特徵,其中的複雜程度超出了人類的精確認知能力,難以精確的使用自然科學使用的那種基於重現和必然的分析方法。人基本上出於大腦對價格時間圖的形 像形狀的直覺感知進行判斷分析的。形 像形狀的直覺感知方法事實上是大腦對輪廓形狀、方向趨勢、快慢力度、長短高低、躍變累積等特徵的提取能力。鑒於此,所謂指標應需而生,目的就是提煉突出這些特徵。基礎訊息就是關聯的時間序列和價格序列,如搬移平均指標就是相鄰相近某數量價格數值的權重加和平均,其中使用的數值就是價格因素的貢獻,價格數值的數目或是說對應的時間坐標就是時間因素,這樣用一種數學方法處理選取的價格因素和時間因素得到一個或一係列新的數值,畫出圖得到新的形 像以說明人獲得跟明確清晰的感覺。傳統上時間訊息被當作簡單的等間隔整數序列來使用。隻有個別如週期分析較多考慮了時間因素。

無論什麼指標,實際都是借助或複雜或簡單的數學方法對輪廓形狀、方向趨勢、快慢力度、長短高低、躍變累積等特徵提取。認識到這一點,就再不會為那些激動人心的命名而激動(當然有些人喜歡激動,喜歡靈感,喜歡玄妙,而我自己,無奈由於長期的職業訓練,隻會用清晰的已知的數理化去表示或近似表示那模糊變動的東西,以實現可動作,喪失了以模糊表達模糊隻可意會不可言傳的能力了)。

二、指標開發:

借助或複雜或簡單的數學方法對輪廓形狀、方向趨勢、快慢力度、長短高低、躍變累積等特徵提取時,人們一般大多從模仿修改已有指標開始。開發中要注意(1)重點要表示那類特徵;(2)在單邊趨勢、突變、振蕩三類情況下的表現如何;(3)優點和缺點;(4)什麼情況下最有效,什麼情況下無效;(5)時間特徵如何。

三、交易係統

交易係統要解決很多問題,二不僅是寫個公式那麼簡單,因為它要考慮很多因素。(1)時間週期和貨幣種類;(2)對各種單邊趨勢、突變、振蕩的適合程度;(3)如何降低失效的損失;(4)如何改善市場成長為活的係統。

寫程式要考慮(1)判斷下單策略;(2)止贏止損追蹤策略;(3)倉位控製;(4)平倉策略;(5)動態調整策略。

事實上,即便是相同指標,不同人使用也是不同的結果。而且成功持續穩定贏利的實際交易往往需要多指標的綜合使用和判斷。

每個指標和交易係統都有自己的長處和不足,每個交易者還有自己的個性和交易經驗和習慣,它們的合適配合,才會增加贏利的可能,否則,任何指標或交易係統都毫無價值。

完全自動的交易係統可能還沒有,可能現實中能生存的是指標、交易係統和人的某種群組合,以相互補充和動態調整,以適應市場甚至市場的規律也是變化的這個基本點。

鑒於我國外匯交易正逐漸延伸,並且很可能不會是股市那要的發展過程,受朋友邀請,業餘指導一個小團隊的對外匯交易策略的研究設計工作,篩選出的有效指標將會在eBay和淘寶銷售,初步先研發MT的指標,適當時候推出基於際網路的訓練程式。我將毫無保留任何有效的技術,因為我明白,那些是工具,即使同樣的工具有不同人使用也會產生不同的結果,那種認為給大眾公開技術指標交易係統就會讓自己失敗的說法是好無根據證據的。市場實際是不斷變化甚至進化的,任何技術實際是表達表示它的某部分特徵而已,而實際交易是人綜合處理各種特徵的結果。

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經濟指標解讀國內生產總值

國內生產總值(Gross Domestic Production)

市場敏感度:從中到高

含義:國內生產總值(GDP)是關於經濟形勢的最重要的報告,它衡量著經濟增長的快慢。

發佈新聞的網址:www.bea.doc.gov/bea/dn/home/gdp.htm

首頁網址:www.bea.doc.gov

發佈時間:美國東部時間上午8點30分;預先估計分別在1月、4月、7月、10月的最後一個星期公佈。以後有兩輪修正,每次修正相隔一個月。(經濟分析局估計2006年會將GDP的公佈提前兩個星期。)

頻率:每季度一次。

來源:美國商業部經濟分析局。

修正:月度修改是輕微的,儘管有時也可能有重要的更正。一般在7月末還進行年度修改,以反映更完備的訊息。每5年左右地進行一次基準或歷史性的修改,修正範圍可以回溯到GDP序列開始的1929年。

為什麼重要

GDP是經濟學中最重要的一群組大寫字母,指國內生產總值。它是其他經濟指標之母,是一個季度中發佈的最重要的統計資料。對許多人來說,GDP都是必讀的,因為它是經濟總體走向的最好的晴雨表。預測人員小心地對它進行分析,尋找經濟走向的蛛絲馬跡。CEO們借助它編製計劃,做出用工決策,預測銷售增長。短期資本經營者通過研究GDP來改進投資策略。白宮和美聯儲官員把GDP看作關於他們自己政策實施效果的成績單。由於這樣或那樣的原因,人們對季度GDP報告的期望最高。

簡單地說,GDP是以美金計算的,所有在美國生產的商品和勞務的總的價格標籤。它是一種價值總和,其價值分別來自錘子、汽車、新屋、嬰兒床、視訊遊戲、醫療費、書籍、牙膏、熱狗、理髮服務、眼睛、遊艇、風箏和電腦——你知道是怎麼回事了——所有在特定時期在美國出售或出口到外國的商品和勞務。即便那些未出售而放置在庫房貨架上的產品也被計入GDP,因為這些產品已經被裝配完畢。在此GDP反映了美國經濟的全部產出價值,而不管它們是賣出了還是作為存貨。

對匯率的影響

對外國投資者來說,強悍的美國經濟比虛弱的美國經濟更受他們歡迎。美國充滿生機的經濟活動刺激了公司利潤和利率的穩步提高。因此,外國投資者看到了在股市上以及從收益率較高的國庫券和債券上賺錢的機會。所有這些都增加了對美金的需求,即使美聯儲採取行動,通過提高短期利率應對通貨膨脹,美金升值的可能性仍然很大,因為人們感覺美國的中央銀行在遏製價格上漲方面先行了一步。

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金融市場分形理論的定義

1973年,曼德勃羅(B.B.Mandelbrot)在法蘭西學院講課時,首次提出了分維和分形幾何的設想。分形(Fractal)一詞,是曼德勃羅創造出來的,其原意具有不規則、支離破碎等意義,分形幾何學是一門以非規則幾何形態為研究對像的幾何學。由於不規則現 像在自然界是普遍存在的,因此分形幾何又稱為描述大自然的幾何學。

從整體上看,分形幾何圖形是處處不規則的。例如,海岸線和山川形狀,從遠距離觀察,其形狀是極不規則的。

在不同尺度上,圖形的規則性又是相同的。上述的海岸線和山川形狀,從近距離觀察,其局部形狀又和整體形態相似,它們從整體到局部,都是自相似的。當然,也有一些分形幾何圖形,它們並不完全是自相似的。其中一些是用來描述一般隨機現 像的,還有一些是用來描述非線性係統的。

曼德勃羅是想用此詞來描述自然界中傳統歐幾裏德幾何學所不能描述的一大類複雜無規的幾何對像。例如,彎彎曲曲的海岸線、起伏不平的山脈,粗糙不堪的斷面,變幻無常的浮雲,九曲迴腸的河流,縱橫交錯的血管,令人眼花僚亂的滿天繁星等。它們的特點是,極不規則或極不光滑。直觀而粗略地說,這些對像都是分形。

我這裏隻能簡單描述一下分形的定義:

(1)滿足下式條件

Dim(A)dim(A)的集合A,稱為分形集。其中,Dim(A)為集合A的Hausdoff維數(或分維數),dim(A)為其拓撲維數。一般說來,Dim(A)不是整數,而是分數。

(2)部分與整體以某種形式相似的形,稱為分形。

正如生物學中對「生命」也沒有嚴格明確的定義一樣,人們通常是列出生命體的一係列特性來加以說明。對分形的定義也可同樣的處理。

那麼我們為什麼要研究分形呢?首先,分形形態是自然界普遍存在的,研究分形,是探討自然界的複雜事物的客觀規律及其內在聯繫的需要。美國著名物理學家惠勒說過:今後誰不熟悉分形,誰就不能被稱為科學上的文化人。

由於認識到自然界充滿了某種稱為分形的事物,這使大多數人關注來自對我們周圍見到的最不規則而複雜的現 像:山巒和雲團的外形,星係在宇宙中的分佈,離家近點,金融市場價格的起伏等,做數學描述所取得的成果。取得這種數學描述的一條途徑在於找到「模型」。換言之,需構想或發現一些數學規則。

為看到分形是如何形成的,取一非常大的國際 像棋棋碟,在棋碟中心置一皇后,她是不容許移 動的。兵,容許它在棋碟上四個方向中的任何一個方向搬移,從棋碟邊緣上的隨便什麼起始點起步,按指示完成隨機的,或醉酒者那樣的走步。每一步的方向是從四個相等幾率的方向中選取的。當一個兵到達緊靠原始皇后的一個方格,它自己就變成新的皇后,也就不能進一步移 動了。最終,一個樹枝狀的,而不是網狀的皇后群體逐漸形成,被稱為「威頓-桑特DLA族」(「Witten Sander DLA cLUSTER」)。大規模電腦模擬已經證明DLA族是分形;它們差不多是自相似的。

在外行看來,分形藝術似乎是魔術。但不會有任何數學家疏於瞭解它的結構和意義。許多作為基礎的方程式被認為是純數學的一部分,對真實世界沒有任何用處,它所代表的真實自然現 像還從沒見過。最重要的是,正如已提到的,套用分形最活躍的領功能變數是在物理學,它們已說明處理了一些非常老的問題,也解決了某些嶄新的困難問題。

分形圖最後的副產品是它對年青人的吸引正重新喚起他們對科學的興趣。曼德布羅特集和其他分形圖現在出現在T血衫和招貼畫上,許多人希望這將使青年人感受到數學的美麗和富於表現,感受到它們和真實世界之間深奧的關係。

對於分形的描述我想已說的足夠了,金融市場中的分形形 像是普遍存在的,對於這種不規則的現 像和外表,你不能依賴那些靠二維世界和線性方程建立起來的技術指標來推測去向不定的市場趨勢,顯然你將出現許多錯誤。所以道氏理論哲學思想的偉大在於它可以過濾掉許多雜亂無章的分形外表,可以在下雨的一瞬間提醒你帶上雨傘再出門。認為在升勢中逆勢沽空或跌勢中持相反理論做多,都將會構成失敗,同樣,在雜亂無序的分形階段---狹幅碟整階段---去建倉也是注定不到50%的概率可以成功。

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指數點成交值TAPI

TAPI(Total Weighted Stock Index)意即:“每一加權指數點的成交值”。其理論依據是認為成交量是匯市發展的泉源,成交量值的變化會反映出匯市購買匯價的強弱程度及對未來匯價的展望;簡言之,TAPI是探討是每日成交值與指數間的關係。

1.計算公式

TAPI=每日成交總值/當日加權指數

2.運用原則

(1)加權指數上漲,成交量遞增,TAPI值亦應遞增,若發生背離走勢,即指數上漲,TAPI值下降,此為賣出訊號,可逢高出脫或於次日獲利了結。

(2)加權指數下跌,TAPI值上揚,此為買進訊號,可逢低買進。

(3)在上漲過程,匯價的明顯轉折處,若TAPI值異常拉遠,是為向下反轉訊號,持匯者應逢高賣出。

(4)在連續下跌中,匯價明顯轉折處,若TAPI值異常拉近,是為向上反轉訊號,持匯者可逢低分批買進。

(5)TAPI值無一定之高點,低點,必須與大勢K線或其它線路研判,不能單獨作用。

(6)由空頭進入多頭市場時,TAPI值需超越110,並且能持續在110以上,方能確認漲勢。

(7)TAPI值低於40以下,是成交值探底時刻,為買進訊號。

(8)TAPI值持續擴大至350以上,表示匯市交易過熱,隨時會回檔,應逢高分批獲利了結。

(9)TAPI值隨加權匯價指數創新高峰而隨之擴大,同時創新高點,是量價的配合。在多頭市場的最後一段上升行情中,加權匯價指數如創新高峰,而TAPI水準已遠不如前段上升行情,此時呈現價量分離,有大幅回檔之可能。大勢在持續下跌一段時間,接近空頭市場尾場時,TAPI值下降或創新低值的機會了也就愈小。

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今天你解析基本面瞭嗎

  在外匯買賣中,每個人都希望準確地對匯率進行預測,這樣可以保證自己獲利。這是大家做好外匯買賣的基礎。

  外匯的分析方法分成基本面分析和技術面分析。歷史上,大家一直對哪種分析方法好爭論不休。我們把這兩種分析方法簡明扼要地告訴大家,並指出每種方法的優缺點。若果你已熟練地掌握了技術面分析,如再能掌握基本面分析,那麼對你匯市的動作會有很大好處。因為基本面分析注重點是分析判斷某種貨幣的長期走勢,是做定性分析的;與之相對的技術分析的注重點是判斷以哪個價格買賣的,是做定量分析的。

  先從基本面入手,匯率的變化很難把握,但是萬變不離其宗。影響匯率的重要因素如下:首先是各國經濟的增長速度,這是影響匯市的最基本因素。一個國家的經濟增長速度若果上升,對該國的貨幣就會形成利好,這個國家的貨幣就會升值。在匯市中,美金佔據了主導地位。美國的經濟增長速度,影響著匯市。一定要關心美國的經濟資料。本月美國公佈的經濟資料普遍不好,會造成美金大幅下挫。2002年11月6日週四淩晨,因失業率上升、製造業萎縮以及消費信心下降,美聯儲調低利率50個基點,使利率降至1961年7月以來的最低水平。其後,美金兌主要貨幣跌至短期支撐位下方。

  國際收支,也是影響匯市的基本因素之一。國際收支是指商品和勞務的進出口和資本的輸出和輸入。對外貿易有贏餘,也叫順差;相反就是貿易赤字,也叫逆差。一個國家的貿易出現順差,說明這個國家的經濟的基本面好,市場上對這個國家貨幣的需求增加,便會使這個國家的貨幣升值。若果一個國家的貿易出現逆差,市場上對這個國家貨幣的需求就會減少,便會使這個國家的貨幣貶值。

  貨幣的供應量,是指一個國家的央行或發行貨幣的銀行發行貨幣的數量,這對匯率的影響很大的。一個國家必須保證自己國家的貨幣供給保持一定的數量。若果一個國家的經濟增長緩慢,或是經濟在衰退,那麼這個國家的貨幣當局就要考慮增加貨幣的供應量來刺激經濟,同時調低利率,採取寬鬆的貨幣政策,這個國家減息的可能性就會加大。反之,若果在採取了這種政策之後,經濟好轉,多發行貨幣,這會造成了貨幣增長過快。那麼這個國家的貨幣當局就要採取緊縮的貨幣政策,要減少貨幣供應量,避免通貨膨脹。這時,這個國家加息的可能性就會加大。

  利率水平和匯率是緊密聯繫的。若果一個國家的利率過低,那麼有可能造成貨幣從一個低利率的國家流出,流向一個高利率的國家。大家就可以取得息差。在國際上有一種「拋補套利」,就是根據這個原理動作的。美金的走勢,受到利率的影響最大。美國連續降息後,美國的利率水平已經是最低水平,美金對其他的主要貨幣連續的貶值。

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外匯交易必修課(8):

歷史描述出人心

              —拿破侖.波拿巴

 

技術分析就是觀察出投資群體的行為動向。在外匯市場中,雖然很多交易者之間並沒有直接的聯繫,但是每個交易者的情緒都受到價格運動的影響,價格運動是群體行為的直接體現。所以每個交易者都無可避免的受到之前群體行為的影響,從而對之後的個體行為作出影響,這些個體行為的綜合就帶來了價格的新運動。

 

因此,技術分析嚴格來講應該被稱做行為分析。

 

 

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技術指標

 

技術指標便是從K線中提取有價值的訊息,技術指標的效用取決於提取有價值訊息的好多。其前提是K線中必須含有有價值訊息,假若“價格內含全部”成立,那是技術分析派的幸運。而每一種技術指標全部有其缺陷與誤區,技術指標所採用的辦法是完全準確的,其所有的困難在於所建立的模型普通隻能孤立地響應市場的某一方面的特徵,由此作出判斷往往以偏概全。技術指標不是必須的,但高水平的套用肯定是有效的。

趨勢指標主要判斷趨勢的強弱和趨勢的類型。並採取順勢交易的方法。趨勢指標的優勢在於可以明確趨勢,抓住趨勢。常用的趨勢指標有如均線、CCI、布林帶、SAR等是比較常見的趨勢指標。

 

震盪指標可以在震盪行情的時候,判斷震盪行情的強弱,並採取高拋低吸的策略。震盪指標的優點是可以採用背離的模式,抓住比較大的行情,來提高勝算。震盪指標缺點是不能單獨使用,在趨勢行情中效果欠佳。但是震盪指標可以說明投資者在震盪的行情裏找到較為合適的出場和入場點。常用的震盪指標有:MACD、KDJ、RSI等。

 

技術形態

 

K線形態

每根圖線需要開市價、最高價、最低價和收市價四種價格,它們表示了各個對應時間段的最高價和最低價之間的範圍。

 

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通過K線的不同群組合,我們來推測行情是反轉還是持續。就是K線經典的反轉形態和持續形態。

反轉形態:錘子線上吊線、刺透形態、吞沒形態等。

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持續形態:視窗、分手蠟燭圖、前進三兵等。

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形態

形態分析是技術分析的重要群組成部分,它通過對市場橫印運動時形成的各種價格形態進行分析,並且配合成交量的變化,推斷出市場現存的趨勢將會延續或反轉。價格形態可分為反轉形態和持續形態,反轉形態表示市場經由一段時期的醞釀後,決定改變原有趨勢,而採取相反的發展方向,持續形態則表示市場將順著原有趨勢的方向發展。形態理論是通過研究匯價所走過的軌跡,分析和挖掘出曲線的一些多空雙方力量的對比結果,進行行動。

 

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總結:

 

技術分析的要點在於提供關鍵的支撐阻力位,從而為交易提供一個風險報酬比較理想的交易機會,因為關鍵的支撐阻力可以提高勝率,並且容易放置止損從而控製風險水平。很多新手重視方向勝過位置,同時重視進場而忽略出場,所以最終的交易成績一定是不理想的。

 

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